O primeiro passo para a criação de um jogo online no RMXP é baixar o Netplay, que é, basicamente, um conjunto de scripts RGSS que configura algumas funções para o seu projeto.
Para este tutorial iremos usar o Netplay versão 1.7, a mais simples e fácil de utilizar.
Para baixar o Netplay v1.7, clique aqui!

Após
baixar e descompactar o arquivo, você verá duas pastas: uma contendo um
projeto de RMXP e outra com o arquivo do servidor. Vamos configurá-lo.
1) Abra o projeto do RMXP clicando no ícone "Game.rxproj", e em seguida aperte F11 para acessar o editor de scripts, ou clique no respectivo ícone.

2) Abrindo-o, você verá o "READ ME" em inglês. Clique no script logo abaixo, "User Edits", conforme a imagem:

3) Procure pela linha 115, você verá isto:

Acesse o site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
para ver qual é o número do IP do seu computador (aparece após a frase
"Your IP Address is"). Copie esse número e cole no lugar destacado na
imagem acima, substituindo o que antes era 127.0.0.1.
Dê OK no editor de scripts e salve seu projeto.

4) Vá para a pasta "Netplay Plus Server 0.84" e clique no ícone "NetPlay" (o dos prédios azuis):

5) Ao iniciar, coloque o seu IP onde diz "Nome do servidor" (ou "Server Name") e clique em "Arquivo > Iniciar Servidor". Se algum aviso do Firewall do Windows aparecer, clique em "Desbloquear", para o servidor rodar normalmente.
6) Inicie agora o seu Jogo clicando no ícone "Game.exe" ou pelo botão "Testar Jogo" do RPG Maker XP (F12). Você verá seu servidor online prontinho para logar e jogar.

Um
dos problemas para quem cria um servidor no jogo online é que toda vez
que se reconecta à internet seu IP muda, precisando assim refazer a
edição no script para deixar online novamente.
A solução para isto está no NO-IP, um programa muito prático que irá driblar este inconveniente.
1) Acesse o site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e clique em "Create Account":


2) Preencha todos os campos (e-mail, senha, etc) e complete o registro.
3)
Confirme o e-mail de ativação que foi enviado para o e-mail que você
informou. Em seguida, selecione o sistema operacional que você usa nesta
conta (Windows, Linux, Mac) e faça o download do arquivo.
4) Instale o programa, abra-o e vá em YOUR NO-IP. Clique em MANAGE no menu à esquerda. Sua conta aparecerá. Clique em Modify e você verá "IP Address", com o seu número de IP.
5)
Vá ao seu servidor do NetPlay, no script "User Edits", linha 115
(aquela mesma em que você colocou seu IP). Coloque agora o nome do seu
host do NO-IP (no formato "seuhost.no-ip.com"). Faça a substituição
também no arquivo do NetPlay.
OBS.:
Agora basta que toda vez que iniciar o computador você acesse o seu
host do NO-IP e atualize-o, clicando duas vezes no ícone de carinha.